بررسی اثرات تحریم‌های نفتی، مالی و بازرگانی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

2 دکترا، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

در این پژوهش جهت بررسی آثار تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد کلان کشور از چهار شاخص «شوک درآمد نفتی»، «شوک واردات مواد اولیه»، «شوک نرخ ارز»، و «شوک خالص ورود سرمایه» استفاده شده است. همچنین آثار تحریم‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل «تولید ناخالص داخلی»، «شاخص قیمت مصرف‌کننده»، «درآمدهای مالیاتی»، «سرمایه‌گذاری»، و «مصرف» در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از «تحلیل آماری» و «بررسی مانایی»  متغیرها و نیز «تعیین وقفه بهینه»، ضرایب تخمین، برآورد و توابع عکس‌العمل آنی (IRF) استخراج شده است.
نتایج نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت: 1. شوک‌های حاصل از نرخ ارز (26-%) و واردات مواد اولیه (5/3-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را بر متغیرهای اقصاد کلان داشته‌اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف‌کننده (17%) و سرمایه‌گذاری (5-%)، تولید ناخالص داخلی (2-%) و درآمدهای مالیاتی (1-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از تحریم‌های اقتصادی داشته‌اند. و در بلندمدت: 1. شوک‌های حاصل از واردات مواد اولیه (30-%) و نرخ ارز (18-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را روی متغیرهای اقتصاد کلان داشته‌اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف‌کننده (19%) و مصرف  (14-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از شوک‌های حاصل از تحریم داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the effects of Oil, Financial and Commercial Sanctions on Macroeconomic Variables using Structural Vector Autoregressive Model

نویسندگان [English]

  • Davood Manzoor 1
  • Mojtaba Seyyed Hosseinzadeh Yazdi 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
2 Ph.D., Department of Economics, Faculty of Economics Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

This study examines the effects of economic sanctions on the macroeconomic indicators of the Iranian economy by considering ‘oil income shocks’, ‘primary materials import shocks’, ‘exchange rate shocks’ and ‘net capital inflow shocks’. Furthermore the examines the effects of economic sanctions on macroeconomic variables such as ‘Gross Domestic Product’, ‘Consumer Price Index’, ‘Tax Revenues’, ‘Investment’, and ‘Consumption’ by using a Structural Vector Autoregression (SVAR) model. Subsequently, after conducting statistical analysis and stationary test of the variables and determining the optimal interval, Impulse Response Functions (IRF) were extracted.
The results of the study indicate that over the short term: (a) the shocks resulting from the exchange rate fluctuations and the import of raw materials respectively have had the most negative effects on macro-economic variables, whilst (b) Consumer price index, investment, gross domestic product, and tax revenues have been most negatively impacted by economic sanctions, respectively. On the other hand, over the long term: (a) the shocks resulting from the import of raw materials and the exchange rate have had the most negative effects on macroeconomic variables, whilst (b) the Consumer Price Index and consumption have been most negatively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic sanctions
  • Macroeconomics Variables
  • structural vector autoregressive (SVAR) model
احمدی، ‌سیدوحید؛ عباسی، ‌ابراهیم و محسنی، ‌رضا (1399). اثر شوک درآمدهای نفتی بر توان‌پذیری قیمت مسکن شهری در ایران. سیاست‌گذاری اقتصادی، 12(23)، 133-166.
برخورداری، سجاد و جلیلی بوالحسنی، حسین (1397). عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران با تأکید بر نقش تحریم‌های اقتصادی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(28)، 35-59.
پورمهر، ‌مهدی؛ سپهردوست، ‌حمید؛ نظیری، ‌محمدکاظم و مهرگان، ‌نادر (1397). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری بانک‌های خصوصی؛ رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری، تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 9(34)، 201-254.
پیش‌بهار، ‌اسماعیل؛ دشتی، ‌قادر و خلیلی‌ملکشاه، ‌سمانه (1395). بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت‌ محصولات کشاورزی ایران: رویکرد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) و گراف‌های غیرچرخشی سودار، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 24(95)، 25-47.
پیله‌فروش، میثم (1391). رد پای نفت در بودجه، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، 72(136)، 48-50.
توفیق، فیروز و متین، شهاب (1395). بررسی آثار تحریم‌های نفتی بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از الگوی متغیر مختلط داده-ستانده. فصلنامه اقتصاد دفاع، دوره 2، شماره1، ص111-133.
حسنوند، ‌داریوش و جلیلی‌کامجو، ‌سید‌پرویز (1398). ارزیابی تأثیر شوک‌های ساختاری بر بی‌ثباتی تولید در اقتصاد ایران، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(30)،57-85.
حسنوند، علی اکبر؛ حسنوند، داریوش و نادمی، یونس (1397). تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 4(6666-687.
حسین پور، عبدالکریم؛ محمودی، نرگس و رضایی، محمد (1396). بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم‌های اقتصادی. فصلنامه اقتصاد دفاع، 4(2)،51-69.
حسینی، سیدشمس‌الدین (1392). اقتصاد ایران همراه با تحریم با تأکید بر عملکرد سال 1391. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 2(1)، 5-20.
حیدری، ‌حسن و رشیدی، ‌مهسا (1398). برآورد تاثیر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های عمده اقتصاد ایران، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 9(35)،167-200.
دمیری، فاطمه؛ اسلاملوییان، کریم؛ هادیان، ابراهیم و اکبریان، رضا (1396). تأثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعدل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(23)، 35-60.
رجایی، ‌حسینعلی؛ جلایی‌اسفندآبادی، ‌سیدعبدالمجید و زاینده‌رودی، ‌محسن (1399): بررسی تاثیر تکانه‌های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری (روش بلانچارد ـ کوا)، مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 7(13)،257-279.
رحمانی، ‌تیمور و سیاه‌پوش، ‌تقی (1398). رابطه بین ضریب فزاینده مخارج دولت و متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روشSVAR، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(31)،201-221.
رضازاده، ‌علی (1395). بررسی تاثیر شوک‌های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 24(79)،123-144.
زهرانی، مصطفی (1387). مبانی نظری تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران: موانع و چالش‌های نفت ایران، مجله بررسی مسائل اقتصاد انرژی، 1(2)، 4-23.
صادقی، عبدالرسول و طبیبی، سید کمیل (1396). اثرات تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی، 3(52)،641-661.
طغیانی، مهدی؛ حیدری، محمدرضا و باستانی‌فر، ایمان (1392). مبانی نظری و تاریخچه تحریم در ایران و جهان، اصفهان: انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.
عباسی، ‌مریم؛ موسوی، ‌سیدنعمت‌اله و امینی‌فرد، ‌عباس (1399). بررسی اثرات همزمان شوک‌های تحریم‌های اقتصادی بر بخش‌های مولد اقتصاد ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 9(34)، 251-275.
عبداللهی‌آرانی، ‌مصعب؛ قاسمی، ‌محمدرضا و صفاکیش، ‌محمد (1396). بررسی تاثیر تکانه‌های سیاست‌های پولی و مالی بر بخش صنعت ایران: دوره 1395- 1383 (رهیافتSVAR)، برنامهریزی و بودجه، 22(138)، 109-140.
عزتی، مرتضی؛ حیدری، حسن و مریدی، پروین (1399). بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 1(8)، 39-65.
عزتی، مرتضی و سلمانی، یونس (1393). بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها در رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش خارجی اقتصاد. فصلنامه آفاق امنیت، 7(25)، 149-175.
عظیمی، ‌سارا؛ نیسی، ‌عبدالساده و محمدی، ‌تیمور (1398). بررسی نقش شوک‌های ساختاری بر نوسانات قیمت نفت خام. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 6(20)، 241-264.
فتحی‌زاده، ‌حسین؛ نونژاد، ‌مسعود؛ حقیقت، ‌علی و امینی‌فرد، ‌عباس (1399). رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش‌های اقتصاد ایران، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 10(40)، 55-76.
فدایی، مهدی و درخشان، مرتضی (1393). تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5(18)، 113-132.
فهیمی‌فرد، ‌سیدمحمد (1399). بررسی آثار ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر شاخص‌های زیست محیطی ایران (رهیافت مدل خودرگرسیون برداری ساختاریSVAR)، مدلسازی اقتصادسنجی، 5(18)،93-119.
قلیچ، ‌وهاب و شاکری، ‌عباس (1394). عوامل مؤثر بر چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران؛ یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری. پژوهش‌های پولی بانکی، 8(25)، 455-480.
کمالی‌دهکردی، ‌پروانه (1399). تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم‌های اقتصادی و قیمت نفت بر بازار مسکن (با بکارگیری الگوی خود رگرسیونی برداری ساختاریSVAR)، نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 7(27)، 27-56.
گرشاسبی، علیرضا و یوسفی دیندارلو، مجتبی (1395). بررسی اثرات تحریم بین‌المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 7(25)، 129-182.
مرزبان، حسین و استادزاد، علی حسین (1394). تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و رفاه اجتماعی ایران: رهیافتی از الگوی رشد تعمیم‌یافته تصادفی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 20(63)،37-69.
مطلبی، ‌معصومه؛ علیزاده، ‌محمد و نظری‌فارسانی، ‌محسن (1398). بررسی رابطه متقابل بین کارآفرینی در بخش صنعت، رشد اقتصادی و اشتغال با استفاده از روش‌های SUR و SVAR، نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 6(22)، 215-240.
مهدوی عادلی، محمدحسین؛ قزلباش، اعظم و دانش نیا، محمد (1391). اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، 1(3)، 131-170.
نادمی، یونس؛ جلیلی کامجو، سید پرویز و خوچیانی، رامین (1396). مدلسازی اقتصادسنجی تاثیر تحریم‌ها بر بازار ارز و مکانیسم انتقال آن به متغیرهای اقتصاد کلان ایران، فصلنامه مدل‌سازی اقتصاد سنجی، 2(2)،61-87.
هالستی، کی جی (1935). مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم‌سری، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
یاوری، کاظم و محسنی، رضا (1389). آثار تحریم‌های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران: تجزیه و تحلیل تاریخی، فصلنامه مجلس و راهبرد، 61، 10-53.
 
Afesorgbor, S. K., & Mahadevan, R. (2016). The impact of economic sanctions on income inequality of target states. World Development83, 1-11.
Ahmadi, S. R. (2016). The impact of sanction on bilateral intra-industry trade between Iran and SCO countries. Iranian Economic Review20(3), 277-293.
Ali, G., Zaman, K., & Islam, T. (2018). Macroeconomic shocks and Malaysian tourism industry: Evidence from a structural VAR model. Iranian Economic Review22(4), 1113-1137.
Caruso, R. (2003). The impact of international economic sanctions on trade: An empirical analysis. Peace economics, peace science and public policy9(2).
Eyler, R. (2007). Economic sanctions: international policy and political economy at work. Springer.
Farzanegan, M. R., Mohammadikhabbazan, M., & Sadeghi, H. (2015). Effect of oil sanctions on the macroeconomic and household welfare in Iran: New evidence from a CGE model(No. 07-2015). MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics.
Gurvich, E., & Prilepskiy, I. (2015). The impact of financial sanctions on the Russian economy. Russian journal of economics1(4), 359-385.
Hufbauer, G. (1990). Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy.
Kholodilin, K. A., & Netšunajev, A. (2019). Crimea and punishment: the impact of sanctions on Russian economy and economies of the euro area. Baltic Journal of Economics19(1), 39-51.
Maboudian, E., & Seyyed Shokri, K. (2015). Reinvestigation of oil price-stock market nexus in Iran: A SVAR approach. Iranian Economic Review19(1), 81-90.
Shirazi, H., Azarbaiejani, K., & Sameti, M. (2016). The effect of economic sanctions on Iran's exports. Iranian Economic Review20(1).
, B. & Litan., R. E. (2006). Financial Statecraft, New Haven, CT: Yale University Press.
Sultonov, M. (2020). The impact of international sanctions on Russian financial markets. Economies8(4), 107.